بخشی از متن فایل word بررسي اثر واريانس قيمت کالا و قيمت نهاده اصلي در حاشيه سود انتظاري (مورد مطالعه: کارخانه هاي منتخب قند در بورس تهران) :
سال انتشار : 1386
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشهاي اقتصادي
تعداد صفحات :14
این مقاله یک مدل نظری ارایه داده است که در آن هر بنگاه تبدیلی, رفتار ریسک گریز داشته و به منظور تعیین سطح بهینه محصول نهایی, مطلوبیت تصادفی را حداکثر کرده که از سود تصادفی ناشی شده است. شرط تعادل بنگاه به وسیله معادله حاشیه سود انتظاری تعیین شده به نحوی که تابع تقاضای کالا و تابع عرضه نهاده اصلی تولیدی, تصادفی فرض شده اند. حاشیه سود مزبور متشکل از پنج جز بوده که شامل: هزینه نهایی پالایش, انحراف در بازارهای چند قطبی فروش کالا و خرید نهاده, واریانس قیمت کالا و نیز واریانس قیمت نهاده است. نتایج نظری به وسیله الگوی کاربردی با روش ترکیب اطلاعات مقطعی مربوط به یازده کارخانه منتخب قند در بورس تهران برآورد شده است که در آن داده های سری زمانی مربوط به سال های 1375 الی 1382 می باشد. نتایج عملی بدین ترتیب است که افزایش مهم فروش, حاشیه سود انتظاری را افزایش می دهد؛ زیرا واریانس قیمت کالا به مراتب بیشتر از واریانس قیمت نهاده اصلی بوده است.
کلید واژه: واریانس تقاضای کالا, عدم اطمینانی قیمت نهاده, بنگاه ریسک گریز, روش تلفیق اطلاعات مقطعی با سری زمانی
