فایل word ارزيابي عملکرد مدل هاي پيش بيني بي ثباتي قيمت نفت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي عملکرد مدل هاي پيش بيني بي ثباتي قيمت نفت :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات اقتصادي

تعداد صفحات :24

شواهد موجود نشان می دهد که قیمت نفت خام یک گام تصادفی است به طوری که بهترین پیش بینی از قیمت در هر زمان مقدار آن در دوره قبل می باشد. اما بررسی سری زمانی روزانه قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI), از سال 1990 الی آخر نیمه اول سال 2005 نشان می دهد که این سری دارای نوسان خوشه ای است که به طور معمول نمی توان آن را در پیش بینی ها نادیده گرفت و یا حذف نمود. به همین دلیل مساله اصلی در این تحقیق پیش بینی بی ثباتی (واریانس شرطی) قیمت نفت خام می باشد. برای این منظور از خانواده مدل های اتورگرسیو واریانس ناهمسان شرطی (ARCH) استفاده نمودیم که با استفاده از معیارهای عملکرد پیش بینی مورد ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به نتایج به دست آمده مدل های (GARCH) و (TGARCH) عملکرد بهتری نسبت به سایرمدل های واریانس شرطی در رابطه با پیش بینی بی ثباتی قیمت نفت خام دارند. به علاوه پدیده موسوم به اثرات اهرمی در بازار نفت مشاهده می شود.
کلید واژه: قیمت نفت خام, بی ثباتی(Volatility), واریانس شرطی, پیش بینی, مدل های GARCH, ARCH

لینک کمکی